Суть проблемы я описал в блоге
http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/203730/blog/7949/На основе информации из данного обращения была создана заявка в отдел разработок. Номер обращения в разработку: 40808.
Если коротко, то суть в том, что на CDN отправляется статика типа styles.css, а сжатые копии styles.css.gz - нет.
Поэтому при включении CDN браузеру приходится скачивать больше несжатых файлов.